for 24
Предложение: Создание альтернативного дневника трейдера с детальной аналитикой рисков
Проблематика:
Современные платформы предлагают трейдерам лишь два типа анализа:
  • Анализ реальных сделок: полезен, но ограничен прошлыми решениями, которые не всегда соответствуют идеальным условиям для входа.
  • Бектесты: автоматизированные алгоритмы, которые не учитывают психологию трейдера и нюансы рынка, важные для принятия решения.
Этот подход не учитывает ключевую составляющую успешного трейдинга – человеческое понимание рынка, когда даже при наличии четкого паттерна трейдер может принять решение не открывать сделку из-за дополнительных важных факторов.
Предлагаемое решение:
Создать «Альтернативный дневник трейдера», который позволит трейдеру вручную моделировать свои идеальные сделки, основанные на четко определённых личных критериях входа. Это даст возможность анализировать не только ошибки, но и потенциальный «идеальный трейдинг».
Особенности дневника:
  • Ручное добавление сделок: трейдер самостоятельно определяет точку входа и стоп-лосс.
  • Причины входа: перед добавлением сделки трейдер должен чётко заполнить, какие именно критерии своей торговой системы он использует для входа. Это минимизирует подгонку результатов.
  • Расчёт в единицах риска (R): результат всех сделок измеряется не в деньгах, а в единицах риска (например, 1R). Это позволяет получить универсальный и стабильный показатель, не зависящий от изменения размера денежного риска.
Аналитика и статистика:
  • Платформа автоматически рассчитывает эффективность стратегий по соотношению прибыли к риску (R:R). Например, на 1000 условных сделок:
  • Соотношение 3:1 – прибыль 333R, количество положительных сделок – X.
  • Соотношение 4:1 – прибыль 444R, количество положительных сделок – Y.
  • …и так далее до соотношения, например, 10:1.
Таким образом, трейдер получает:
  • Понимание того, какое оптимальное соотношение прибыль/риск максимально эффективно для его стиля.
  • Возможность выбрать стратегию, которая психологически комфортна (больше положительных сделок с меньшим риском или меньше положительных сделок с высоким потенциалом прибыли).
Важная деталь:
На базе этого альтернативного дневника должны работать все аналитические инструменты сервиса аналогично тому, как это происходит с дневником реальных сделок. Это не просто отдельная функция, а целостный альтернативный подход к анализу.
Кроме того, дневник позволит тестировать различные подходы к установке стоп-лосса (например, за предпредпробойный бар или за локальную проторговку). Это напрямую влияет на результат сделок, так как больший стоп-лосс снижает потенциальное соотношение прибыли к риску, что психологически сложнее выдерживать в долгосрочной перспективе.
Преимущества предлагаемого подхода:
  • Глубокий индивидуальный анализ торговой стратегии.
  • Минимизация субъективности и эмоциональных решений за счёт чёткого определения условий входа.
  • Повышение качества трейдинга благодаря моделированию идеальных условий и последующему переносу этого опыта в реальную торговлю.
  • Повышение психологической устойчивости трейдера за счёт прозрачности и предсказуемости своих стратегий.
Мне кажеться сама идея очень сильная и мне точно нужен такой вариант анализа. Про "Подгонку" можно сказать и в альтернативном дневнике и в реальном дневнике. Лично я, если хочу быть прибыльным трейдером, буду делать все от себя зависимое, чтобы не "подгонять" - такж еможно придумать, как сделать "подгон" менее вероятным.
В общем идею можно додумывать. Если я увижу движение в этом направлении, буду давать мысли и идеи еще.
Спасибо!