Предложение: Создание альтернативного дневника трейдера с детальной аналитикой рисков Проблематика: Современные платформы предлагают трейдерам лишь два типа анализа: Анализ реальных сделок: полезен, но ограничен прошлыми решениями, которые не всегда соответствуют идеальным условиям для входа. Бектесты: автоматизированные алгоритмы, которые не учитывают психологию трейдера и нюансы рынка, важные для принятия решения. Этот подход не учитывает ключевую составляющую успешного трейдинга – человеческое понимание рынка, когда даже при наличии четкого паттерна трейдер может принять решение не открывать сделку из-за дополнительных важных факторов. Предлагаемое решение: Создать «Альтернативный дневник трейдера», который позволит трейдеру вручную моделировать свои идеальные сделки, основанные на четко определённых личных критериях входа. Это даст возможность анализировать не только ошибки, но и потенциальный «идеальный трейдинг». Особенности дневника: Ручное добавление сделок: трейдер самостоятельно определяет точку входа и стоп-лосс. Причины входа: перед добавлением сделки трейдер должен чётко заполнить, какие именно критерии своей торговой системы он использует для входа. Это минимизирует подгонку результатов. Расчёт в единицах риска (R): результат всех сделок измеряется не в деньгах, а в единицах риска (например, 1R). Это позволяет получить универсальный и стабильный показатель, не зависящий от изменения размера денежного риска. Аналитика и статистика: Платформа автоматически рассчитывает эффективность стратегий по соотношению прибыли к риску (R:R). Например, на 1000 условных сделок: Соотношение 3:1 – прибыль 333R, количество положительных сделок – X. Соотношение 4:1 – прибыль 444R, количество положительных сделок – Y. …и так далее до соотношения, например, 10:1. Таким образом, трейдер получает: Понимание того, какое оптимальное соотношение прибыль/риск максимально эффективно для его стиля. Возможность выбрать стратегию, которая психологически комфортна (больше положительных сделок с меньшим риском или меньше положительных сделок с высоким потенциалом прибыли). Важная деталь: На базе этого альтернативного дневника должны работать все аналитические инструменты сервиса аналогично тому, как это происходит с дневником реальных сделок. Это не просто отдельная функция, а целостный альтернативный подход к анализу. Кроме того, дневник позволит тестировать различные подходы к установке стоп-лосса (например, за предпредпробойный бар или за локальную проторговку). Это напрямую влияет на результат сделок, так как больший стоп-лосс снижает потенциальное соотношение прибыли к риску, что психологически сложнее выдерживать в долгосрочной перспективе. Преимущества предлагаемого подхода: Глубокий индивидуальный анализ торговой стратегии. Минимизация субъективности и эмоциональных решений за счёт чёткого определения условий входа. Повышение качества трейдинга благодаря моделированию идеальных условий и последующему переносу этого опыта в реальную торговлю. Повышение психологической устойчивости трейдера за счёт прозрачности и предсказуемости своих стратегий. Мне кажеться сама идея очень сильная и мне точно нужен такой вариант анализа. Про "Подгонку" можно сказать и в альтернативном дневнике и в реальном дневнике. Лично я, если хочу быть прибыльным трейдером, буду делать все от себя зависимое, чтобы не "подгонять" - такж еможно придумать, как сделать "подгон" менее вероятным. В общем идею можно додумывать. Если я увижу движение в этом направлении, буду давать мысли и идеи еще. Спасибо!